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极端气候频现金融机构须做好气候风险防范
发布时间：2021-08-20 08:25:09 作者： 来源：中国银行保险报网
□记者 于晗
河南等地发生的连续特大暴雨，让极端气候风险引起广泛关注。
近日，中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书（2021）》（以下简称《蓝皮书》）。《蓝皮书》显示，中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区，升温速率明显高于同期全球平均水平。高温、强降水等极端事件增多增强，中国气候风险水平趋于上升。
随着极端气候的增多，气候风险已不可忽视。如何防范气候变化引发的金融风险，已成为商业银行亟须关注的现实挑战。
气候风险降临
7月中旬以来，河南省郑州、漯河、开封、新乡、鹤壁、安阳等地遭遇了罕见的持续性强降水天气。郑州每小时最大雨量一度达到201.9毫米。暴雨导致郑州地铁5号线、京广路隧道发生内涝事故，分别导致14人和6人遇难。暴雨引发的洪涝和次生灾害造成河南省1391.28万人受灾，因灾死亡302人，失踪50人。
8月11日，记者从河南省政府新闻办召开的“加快灾后重建”第四场新闻发布会上了解到，截至8月10日，河南保险业共接到理赔报案50.14万件，初步估损114.49亿元，已决赔付25.76万件，已决赔款40.14亿元。
从全球来看，自今年6月以来，全球多地都在遭受极端气候的困扰。6月，素以气候温和闻名的北美西部遭遇罕见热浪，多地最高温度飙升至40摄氏度以上。7月14日，比利时、德国、荷兰、卢森堡和瑞士等地因创纪录的降雨引发洪水，导致多条河流决堤。7月20日，洪灾造成德国至少197人死亡、300人失踪，成为该国二战后最致命的自然灾害事件。
极端天气（如暴雨和热浪）的大范围出现正是气候变化的诸多征兆之一。究其根源，气候变化主要由于全球范围的碳排放增加，导致大气二氧化碳浓度上升，致使全球变暖。这也是近年来海平面上升、两极冰川融化、季节长短和农作物产量变化的重要缘由。
不久前，德勤咨询发布的一份研究报告认为，气候变化将会给经济发展带来物理风险和转型风险。物理风险，即气候变化所引发的一系列自然因素变化给经济产生的损害；转型风险，即经济主体为应对气候变化而改变经济行为或偏好从而给经济带来的风险。
“气候风险就是金融风险。”西太平洋银行新西兰客户体验中心总经理Karen Silk认为，在未来几十年，气候风险将产生深远的经济和社会影响。西太平洋银行于去年末发布的新西兰首份《气候风险报告》提到，由于海平面上升，西太平洋银行的住房抵押贷款、商业地产抵押贷款和农业抵押贷款组合中，约有2%-3%可能存在遭受海水或洪水侵蚀的风险。
这些风险从短期看，可能是潜伏的、不显著的，但从长期看，则是现实的、重大的和战略性的。德勤咨询认为，如果银行不能够及早识别和预加防范，有可能面临重大的实质风险。目前，各国央行已在研究在对金融机构的压力测试中，系统性地考虑气候变化因素。
商业银行如何应对
近年来，国际上对商业银行面临的气候环境风险已形成共识。
2020年，欧洲证券及市场管理局（ESMA）发布《可持续金融战略》，鼓励金融机构管理气候变化带来的金融风险；英格兰银行于2019年发布气候压力测试讨论文件，从信用和市场风险角度评估对银行业务的影响；新加坡金融管理局于2020年6月发布了关于银行环境风险管理准则的咨询文件，希望银行提高进行气候风险情景分析和压力测试的能力；2020年6月，香港金融管理局发表《绿色及可持续银行业白皮书》，探讨银行业应对气候变化的未来方向，重点落在相关的风险管理工作上。
2021年初，中国人民银行提出将投入更多资源，跟踪分析环境气候风险对金融稳定的潜在影响，提高环境气候风险的分析和管理能力，同时，积极研究将气候风险纳入我国货币政策与宏观审慎政策“双支柱”调控框架的可行性和框架修正路径。
德勤咨询认为，随着监管机构开始将目光聚焦于气候相关风险管理，并要求金融机构将压力测试作为风险管理首要步骤，银行需学会利用自身现有宏观经济和金融压力测试框架及经验，纳入气候相关风险因素，使气候风险压力测试与银行现行方法有效统一。
“这就要求商业银行开发气候战略和信贷气候轨迹的管理工具，通过将气候风险纳入贷款交易的整体风险评估中，加快银行向绿色转型，并与碳中和目标保持一致，并且需要引入新技术、采用新方法，开展自身政策制度创新、管理创新，在众多商业银行中通过差异化发展脱颖而出。”毕马威中国首席经济学家康勇在其《聚焦气候变化 积极应对气候环境风险挑战》的专题报告给出建议。
不过，康勇也指出，由于目前银行业气候环境风险评估仍处于起步阶段，各银行的评估模型和方法学还不成熟。考虑国际监管环境的变化，可以预期环境风险压力测试将在不久的将来被纳入监管要求，金融机构可以及早在有限的资源条件下，分步落实环境风险压力测试管理，掌握变革过程中的主动权。
须建立气候环境信息披露机制
按照国家层面的部署，绿色金融顶层设计包括资源配置、风险管理、市场定价等三大功能，标准体系、监管和信息披露要求、激励约束机制、产品和市场体系、国际合作空间等五大支柱。商业银行需要以此作为基础和方向，建设绿色金融体系，提升气候风险管理的思路、制度、流程、方法和工具。
毫无疑问，只有做好气候环境信息披露，建立相应的标准体系和激励约束机制，金融机构才能有的放矢，提升气候风险管理能力，在开展绿色投融资活动过程中，有效防控气候环境风险。同时，高质量的气候和环境信息披露，也是中央银行和金融监管部门进行相应的风险管理、审慎管理的依据。
今年5月，生态环境部印发了《环境信息依法披露制度改革方案》，明确了未来5年环境信息依法披露制度建设的时间表和施工图，也意味着企业依法披露环境信息工作进入全面加速阶段。
对于商业银行而言，强化气候环境信息披露已成为下一步的工作重点之一。目前，人民银行已开展金融机构气候变化风险压力测试，并持续监测评估金融机构绿色转型进展。
中国人民银行发布了中国首批绿色金融标准，包括《金融机构环境信息披露指南》以及《环境权益融资工具》，两项标准为引导和规范金融机构环境披露工作、创设和推广环境权益融资产品，提供了有力支撑。
“在此背景下，金融机构须披露一些重要的绿色金融指标，例如碳足迹（每万元贷款碳排放）、贷款绿色指数、绿色评级、绿色金融指数等。商业银行需做好准备，尽早建立起有效绿色金融信息披露和评价体系。”康勇表示。
目前，我国六省（九地）绿色金融改革创新试验区已先行试用《金融机构环境信息披露指南》，部分试验区已经实现了辖内金融机构环境信息全披露。7月中下旬，粤港澳大湾区、贵州和重庆等地相继公布金融机构环境信息披露进展，贵州、重庆两地宣布已实现金融机构环境信息披露全覆盖。
□记者 于晗
河南等地发生的连续特大暴雨，让极端气候风险引起广泛关注。
近日，中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书（2021）》（以下简称《蓝皮书》）。《蓝皮书》显示，中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区，升温速率明显高于同期全球平均水平。高温、强降水等极端事件增多增强，中国气候风险水平趋于上升。
随着极端气候的增多，气候风险已不可忽视。如何防范气候变化引发的金融风险，已成为商业银行亟须关注的现实挑战。
气候风险降临
7月中旬以来，河南省郑州、漯河、开封、新乡、鹤壁、安阳等地遭遇了罕见的持续性强降水天气。郑州每小时最大雨量一度达到201.9毫米。暴雨导致郑州地铁5号线、京广路隧道发生内涝事故，分别导致14人和6人遇难。暴雨引发的洪涝和次生灾害造成河南省1391.28万人受灾，因灾死亡302人，失踪50人。
8月11日，记者从河南省政府新闻办召开的“加快灾后重建”第四场新闻发布会上了解到，截至8月10日，河南保险业共接到理赔报案50.14万件，初步估损114.49亿元，已决赔付25.76万件，已决赔款40.14亿元。
从全球来看，自今年6月以来，全球多地都在遭受极端气候的困扰。6月，素以气候温和闻名的北美西部遭遇罕见热浪，多地最高温度飙升至40摄氏度以上。7月14日，比利时、德国、荷兰、卢森堡和瑞士等地因创纪录的降雨引发洪水，导致多条河流决堤。7月20日，洪灾造成德国至少197人死亡、300人失踪，成为该国二战后最致命的自然灾害事件。
极端天气（如暴雨和热浪）的大范围出现正是气候变化的诸多征兆之一。究其根源，气候变化主要由于全球范围的碳排放增加，导致大气二氧化碳浓度上升，致使全球变暖。这也是近年来海平面上升、两极冰川融化、季节长短和农作物产量变化的重要缘由。
不久前，德勤咨询发布的一份研究报告认为，气候变化将会给经济发展带来物理风险和转型风险。物理风险，即气候变化所引发的一系列自然因素变化给经济产生的损害；转型风险，即经济主体为应对气候变化而改变经济行为或偏好从而给经济带来的风险。
“气候风险就是金融风险。”西太平洋银行新西兰客户体验中心总经理Karen Silk认为，在未来几十年，气候风险将产生深远的经济和社会影响。西太平洋银行于去年末发布的新西兰首份《气候风险报告》提到，由于海平面上升，西太平洋银行的住房抵押贷款、商业地产抵押贷款和农业抵押贷款组合中，约有2%-3%可能存在遭受海水或洪水侵蚀的风险。
这些风险从短期看，可能是潜伏的、不显著的，但从长期看，则是现实的、重大的和战略性的。德勤咨询认为，如果银行不能够及早识别和预加防范，有可能面临重大的实质风险。目前，各国央行已在研究在对金融机构的压力测试中，系统性地考虑气候变化因素。
商业银行如何应对
近年来，国际上对商业银行面临的气候环境风险已形成共识。
2020年，欧洲证券及市场管理局（ESMA）发布《可持续金融战略》，鼓励金融机构管理气候变化带来的金融风险；英格兰银行于2019年发布气候压力测试讨论文件，从信用和市场风险角度评估对银行业务的影响；新加坡金融管理局于2020年6月发布了关于银行环境风险管理准则的咨询文件，希望银行提高进行气候风险情景分析和压力测试的能力；2020年6月，香港金融管理局发表《绿色及可持续银行业白皮书》，探讨银行业应对气候变化的未来方向，重点落在相关的风险管理工作上。
2021年初，中国人民银行提出将投入更多资源，跟踪分析环境气候风险对金融稳定的潜在影响，提高环境气候风险的分析和管理能力，同时，积极研究将气候风险纳入我国货币政策与宏观审慎政策“双支柱”调控框架的可行性和框架修正路径。
德勤咨询认为，随着监管机构开始将目光聚焦于气候相关风险管理，并要求金融机构将压力测试作为风险管理首要步骤，银行需学会利用自身现有宏观经济和金融压力测试框架及经验，纳入气候相关风险因素，使气候风险压力测试与银行现行方法有效统一。
“这就要求商业银行开发气候战略和信贷气候轨迹的管理工具，通过将气候风险纳入贷款交易的整体风险评估中，加快银行向绿色转型，并与碳中和目标保持一致，并且需要引入新技术、采用新方法，开展自身政策制度创新、管理创新，在众多商业银行中通过差异化发展脱颖而出。”毕马威中国首席经济学家康勇在其《聚焦气候变化 积极应对气候环境风险挑战》的专题报告给出建议。
不过，康勇也指出，由于目前银行业气候环境风险评估仍处于起步阶段，各银行的评估模型和方法学还不成熟。考虑国际监管环境的变化，可以预期环境风险压力测试将在不久的将来被纳入监管要求，金融机构可以及早在有限的资源条件下，分步落实环境风险压力测试管理，掌握变革过程中的主动权。
须建立气候环境信息披露机制
按照国家层面的部署，绿色金融顶层设计包括资源配置、风险管理、市场定价等三大功能，标准体系、监管和信息披露要求、激励约束机制、产品和市场体系、国际合作空间等五大支柱。商业银行需要以此作为基础和方向，建设绿色金融体系，提升气候风险管理的思路、制度、流程、方法和工具。
毫无疑问，只有做好气候环境信息披露，建立相应的标准体系和激励约束机制，金融机构才能有的放矢，提升气候风险管理能力，在开展绿色投融资活动过程中，有效防控气候环境风险。同时，高质量的气候和环境信息披露，也是中央银行和金融监管部门进行相应的风险管理、审慎管理的依据。
今年5月，生态环境部印发了《环境信息依法披露制度改革方案》，明确了未来5年环境信息依法披露制度建设的时间表和施工图，也意味着企业依法披露环境信息工作进入全面加速阶段。
对于商业银行而言，强化气候环境信息披露已成为下一步的工作重点之一。目前，人民银行已开展金融机构气候变化风险压力测试，并持续监测评估金融机构绿色转型进展。
中国人民银行发布了中国首批绿色金融标准，包括《金融机构环境信息披露指南》以及《环境权益融资工具》，两项标准为引导和规范金融机构环境披露工作、创设和推广环境权益融资产品，提供了有力支撑。
“在此背景下，金融机构须披露一些重要的绿色金融指标，例如碳足迹（每万元贷款碳排放）、贷款绿色指数、绿色评级、绿色金融指数等。商业银行需做好准备，尽早建立起有效绿色金融信息披露和评价体系。”康勇表示。
目前，我国六省（九地）绿色金融改革创新试验区已先行试用《金融机构环境信息披露指南》，部分试验区已经实现了辖内金融机构环境信息全披露。7月中下旬，粤港澳大湾区、贵州和重庆等地相继公布金融机构环境信息披露进展，贵州、重庆两地宣布已实现金融机构环境信息披露全覆盖。
